Руководитель направления моделирования.

Обязанности:

• Организация работы направления регуляторного моделирования кредитного риска: постановка задач, контроль сроков и качества.

2. Разработка, поддержка, калибровка и управление моделями кредитного риска, в том числе локальными рейтинговыми и иными моделями оценки кредитного риска; поддержание актуальности рейтинговой карты; мониторинг качества и стабильности моделей.

3. Разработка и поддержка моделей в рамках МСФО 9 (PD, LGD, EAD), предоставление риск-параметров для расчета резервов по МСФО направлению отчетности по кредитному риску.

4. Разработка, мониторинг, уточнение и корректировка моделей скоринговой и рейтинговой оценки в сфере розничного кредитного портфеля.

5. Расчет и моделирование ожидаемых потерь по кредитному риску в соответствии с актуальными требованиями.

6. Прогнозирование влияния изменений риск-параметров, моделей и подходов на финансовые показатели Банка (капитал, активы, взвешенные по риску, резервы, ожидаемые потери).

7. Участие в разработке механизмов ценообразования с учетом рисков для кредитных продуктов во взаимодействии с Экономическим управлением.

8. Методическое и иное обеспечение использования моделей кредитных рисков в регуляторных и управленческих целях; внедрение риск-параметров в процессы Банка.

9. Поддержка и контроль рейтингового процесса совместно с Управлением анализа кредитных рисков и методологии кредитования.

10. Разработка и доработка внутренних документов по рейтинговому процессу, организация обучения пользователей.

11. Разработка локальных документов по вопросам регуляторного моделирования кредитных рисков, документирование моделей.

12. Взаимодействие с Банком России, Службой внутреннего контроля, внешними и внутренними аудиторами по вопросам моделей кредитного риска.

Требования:

• Знание статистических методов и методов машинного обучения, применяемых в скоринге и рейтинговании (логистическая регрессия, WoE/IV, деревья решений, градиентный бустинг), методов калибровки и валидации моделей (Gini…