Эксперт по валидации риск-моделей

Что тебе предстоит делать:

• Проводить независимую валидацию моделей расчета провизий (МСФО 9), моделей антифрод и андеррайтинга, а также осуществлять проверку макро-поправок (Forward-looking) для AQR и НСТ;

• Управлять модельным риском, систематизировать используемые в банке модели (скоринги, рейтинговые системы, модели оценки рыночных и операционных рисков) и вести их единый реестр;

• Осуществлять независимую оценку критичности и классифицировать модели по уровню материальности и рискованности для минимизации потерь от ошибок моделирования;

• Проводить оценку и бэк-тестинг поведенческих моделей, а также анализ чувствительности в рамках ВПОДК и ВПОДЛ;

• Поддерживать нормативную базу по моделям, готовить официальные экспертные заключения с детальным описанием результатов проверок, ограничений моделей и рекомендаций по их устранению, а также мониторить процесс работы над замечаниями.

Мы ожидаем от тебя:

• Высшее профильное образование (математическое, техническое, эконометрика или количественные финансы);

• Опыт независимой валидации или разработки риск-моделей в банках второго уровня или компаниях Big 4 от 3 лет;

• Глубокое понимание методологии МСФО 9 (IFRS 9) и ключевых компонентов оценки кредитного риска (PD, LGD, EAD);

• Знание регуляторных требований Республики Казахстан, включая Постановление Правления АРРФР No 86 по ВПОДК и управлению модельным риском;

• Практический опыт проведения бэк-тестирования, анализа чувствительности и стресс-тестирования моделей;

• Уверенное владение Python (Pandas, NumPy, Scikit-learn, Statsmodels) или SAS для аудита кода моделей, а также отличные навыки написания SQL-запросов для подготовки выборок;

• Опыт составления структурированных валидационных отчетов (Validation Reports) и защиты результатов перед внутренними комитетами и аудиторами;

• Свободное владение русским и казахским языками, а также английским языком на уровне Upper-Intermediate и выше (наличие или подготовка к сертификациям FRM / PRM /…