Data Scientist в Департамент кредитных рисков

Обязанности:

• Построение моделей прогнозирования динамики кредитного портфеля, уровня проблемной задолженности и провизий, применяя roll rate, матрицы миграций и другие статистические методы;

• Участие в разработке, имплементации и сопровождении моделей оценки резервов (модели PD, LGD);

• Анализ качества моделей и оценка результатов их применения в расчётах провизий;

• Оценка начисления провизий по итогам закрытия периода;

• Предоставление прогнозов по ожидаемому уровню провизий;

• Расчет риск-премий, COR и нормативов по сегментам кредитования;

• Проведение стресс-тестов, в том числе для целей выполнения надзорных требований;

• Взаимодействие с другими подразделениями риск-менеджмента, финансов и бизнеса по вопросам расчета провизий.

Требования:

• Высшее (экономическое, математическое, техническое, финансовое);

• Опыт работы не менее 2-х лет / не менее 2-х лет в банковской сфере;

• Опыт в оценке кредитных рисков, расчете стоимости риска и понимание того, как макроэкономические факторы могут влиять на потери;

• Глубокие знания портфельного анализа ;

• Уверенное знание МСФО 9 (IFRS 9), включая принципы расчета ожидаемых кредитных убытков;

• Умение оценивать устойчивость портфеля банка, используя исторические данные и макроэкономические показатели;

• Навыки работы с моделями PD, LGD, EAD;

• Знание SQL и Excel;

• Знание Python, уверенное владение библиотеками pandas, scikit-learn, XGBoost, LightGBM.

Условия:

• Ежеквартальные премии;

• Работа в офисе (оффлайн);

• Корпоративные предложения по фитнесу;

• Корпоративные скидки на онлайн обучение в Skyeng для вас и ваших близких;

• Бесплатная подписка на онлайн библитеку «Alpina Digital»;

• Приятная рабочая атмосфера в современном офисе в деловой части города;

• Возможность строить карьеру в одном из крупнейших банков Казахстана.