Middle / Senior Risk-quant (NeuroHedge)

Мы развиваем направление на стыке количественных финансов, управления рыночными рисками и агентного ИИ в крупнейшем банке страны. Наша команда создаёт интеллектуальные системы для анализа торговых алгоритмов, моделирования финансовых рынков и поиска оптимального баланса между доходностью и риском.

Ищем специалиста, которому интересно самостоятельно исследовать новые подходы, проверять гипотезы и превращать сложные математические идеи в работающие AI-продукты. У нас ты сможешь сочетать quantitative research с разработкой автономных AI-агентов, влиять на технологические решения и решать нетривиальные задачи, от которых напрямую зависит эффективность и устойчивость торговых стратегий Сбера.

Обязанности

• разработка и развитие AI-агента для анализа изменений в коде торговых алгоритмов: agentic workflows, инструменты, память, маршрутизация и механизмы самопроверки; повышение качества и автономности агента

• стохастическое и AI-моделирование финансовых рынков для стресс-тестирования торговых алгоритмов

• анализ и оптимизация risk/return торговых алгоритмов, подготовка количественно обоснованных рекомендаций

• разработка и внедрение моделей и метрик рыночного риска

• экспертная и аналитическая поддержка пользователей риск-моделей.

Требования

• образование в области точных наук - математика, физика, финансовая математика, численные методы и др. (например, матфак ВШЭ, мех-мат/физфак/вмк МГУ, РЭШ, МФТИ)

• практический опыт разработки AI-агентов на Python и LangGraph: stateful-графы, tool calling, контекст и память, planning loops, self-check / self-correction

• уверенное владение теорией вероятностей, математической статистикой, стохастическими процессами и дифференциальными уравнениями

• умение переводить математические идеи в работающий код (например на Python)

• опыт самостоятельного quantitative / ML / AI research: постановка гипотез, моделирование финансовых рынков и временных рядов, работа с рыночными данными, валидация и интерпретация моделей

• …